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Beispiel: Dieser Chart zeigt alle Amanita-Pivots für die Aktienmärkte von Mitte März bis Mitte August 2004 mit dem unten erklärten Rating-System. Die Pivots mit einem starken Rating von 3 oder 4 Amanitas bewirkten wichtige Trendwenden innerhalb von +/- 1-2 Handelstage, wirklich schwach war mit 1 Amanita nur der 6.7.04, der erwartungsgemäß so gut wie nichts bewirkte. Der Amanita-Pivot 23.4.04 war nicht auf Schlußkursbasis, aber doch auf Intradaybasis ein Re-Test zum Hoch 5.4.04 und damit ein mittelfristiger Wendepunkt, der 1-2 Monate vorher und nachher nicht signifikant überschritten wurde.
Das Konzept
Von essentieller Bedeutung für jede Art von Trading und gleichzeitig der größte Schwachpunkt der herkömmlichen Methoden ist das exakte Markt-Timing, d.h. mögliche Trendwenden in den 5 verfolgten Märkten - Aktien, Anleihen, Währungen und Edelmetalle, Öl - mit guter Wahrscheinlichkeit schon vorher und nicht erst nachher zu erkennen. Deswegen sind die Amanita-Pivots (mögliche Wendepunkte im Markt; in der Sprache der Chaostheorie Bifurkationspunkte) ein sehr wichtiger Bestandteil der Amanita-Prognosen, sie werden einige Wochen im voraus genannt. Die Amanita-Pivots sind durch jahrelange Forschungen tatsächlich viel mehr geworden als bloß Wendepunkte, sie sind ein mittlerweile ein ganzes System, das auch Aussagen über den Preis macht und nicht nur die Zeit. Die 3 Hauptfunktionen:
- Timing von mittelfristigen (1-3 Monate) Trendwenden
Die ideale Ungenauigkeit ist +/- 1 Handelstag, die normale Ungenauigkeit ist +/- 2 Handelstage, dann gibt es noch ein Ausnahmefenster von +/- 3 Handelstagen in vielleicht 10% der Fälle. Innerhalb des normalen Fensters kommen je nach Markt ~80-95% der Trendwenden, wobei entweder Intraday- oder Schlußkurs und zudem einige Zehntelprozent Toleranz gelten (je nach Markt und Volatilität auch mehr). Etwa 85-90% der anvisierten Trendwenden kommen zu einem Amanita-Pivot, d.h. wenn ein Markt eine wichtige Trendwende ohne Amanita-Pivot bildet, dann stehen die Chancen P~90%, daß dieser Preislevel binnen 1-2 Monaten zumindestens getestet wird (oder gebrochen). Pro Markt gibt es meistens einen Amanita-Pivot pro Monat, manchmal auch zwei, der durchschnittliche Abstand ist 3-5 Wochen. Die Amanita-Pivots sind für das Timing von mittelfristigen (1-3 Monate) Trendwechseln optimiert, obwohl sie oft auch kurzfristige Trendwenden prognostizieren.
--- - Setzen von Entscheidungsmarken bzw. zeitlichen Stops
Das Verhalten des Marktes in den 1-3 Wochen vor und nach einem Amanita-Pivot sagt sehr viel aus. Amanita-Pivots sind stets Entscheidungspunkte (Bifurkationspunkte), aber nicht notwendigerweise auch immer (wichtige) Trendwenden, die Wahrscheinlichkeiten dafür werden durch das Rating-System bestimmt.
--- - Setzen von preislichen Stops und Widerständen/ Unterstützungen:
Das Preisextrem (Hoch/ Tief), das zu einem Amanita-Pivot gesetzt wird, gilt als starker Widerstand bzw. starke Unterstützung und daher als Stoplevel für Szenarien und Trades, wobei eine Toleranz von einigen Zehntelprozent zulässig ist (Doppelhoch bzw. Doppelboden). Die Stärke der Unterstützung oder des Widerstands hängt vom Rating ab. Innerhalb des selben mittelfristigen Zyklus (je nach Markt und Situation im Durchschnitt 4-6 Monate lang) muß in einem Aufwärtstrend jeder Amanita-Pivot höher sein als der vorhergehende und in einem Abwärtstrend jeder tiefer als der vorhergehende.
Das Rating-System modifiziert die Stärke der Amanita-Pivots, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Trendwende.
schwacher Amanita-Pivot |  | Rating 1 Amanita: Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Trendänderung: 15% |
 | Rating 2 Amanitas: Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Trendänderung: 30% | |
starker Amanita-Pivot |  | Rating 3 Amanitas: Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Trendänderung: 60% |
 | Rating 4 Amanitas: Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Trendänderung: 85% In der Mehrzahl der Fälle kommt es nicht nur zu einer mittelfristigen Trendänderung (1-3 Monate), sondern sogar zu einer längerfristigen (3-12 Monate). |
Das Rating-System liefert weiters noch einen Anhaltspunkt für die Stärke eines Trends auf der Preisachse, d.h. je stärker ein Amanita-Pivot, desto ausgeprägter sind die Trends vorher und nachher. Die absolute Stärke hängt vor allem von der Volatilität und dem übergeordneten Trend ab, d.h. in einem Aufwärtstrend wird der Rückgang schwächer sein als der Anstieg, umgekehrtes gilt in einem Abwärtstrend.
Für die Amanita-Pivots gilt das Prinzip, daß mittelfristige Trendwenden fast ausschließlich zu den Amanita-Pivots auftreten können (Irrtumswahrscheinlichkeit: P<10-15%). Zu diesem Behufe habe ich die proprietären CSQN-Indikatoren (CSQN heißt "conditio sine qua non", also unbedingte Voraussetzung) entwickelt.
Das Konzept der CSQN-Indikatoren unterscheidet sich radikal von den herkömmlichen (mir bekannten) Methoden, ich möchte dies am Beispiel der Fibonacci-Zahlen erklären, da diese oft verwendet werden. Bei dieser Timingmethode geht man von einem wichtigen Wendepunkt aus (z.B. dem Tief am 12.3.2003) und zählt Tage im Fibonacci-Rhythmus in die Zukunft: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 usw. Tage nachher kommt es manchmal wieder zu Trendwenden, keinesfalls aber bei jedem Treffer. Dieses Timingkonzept ist daher repräsentativ für die klassischen Methoden.
Ausgehend vom Galaktischen Zentrum bin ich Anfang 2003 den umgekehrten Weg gegangen und habe mich gefragt: welche astrologischen und nicht-astrologischen Bedingungen sind bei allen (bzw. so gut wie allen) mittelfristigen Trendwenden erfüllt? Auf diese Weise habe ich durch langes Suchen, Forschen und Experimentieren über Hunderte Stunden seit dem Jahr 2003 ein Set von CSQN-Indikatoren entwickelt, die alle zugleich erfüllt sein müssen für eine mittelfristige Trendwende. Jeder einzelne CSQN-Indikator für sich genommen hat noch ziemlich geringe Aussagekraft, d.h. das typische Fenster ist +/- 2-7 Handelstage. Durch die Verknüpfung und Bewertung in einem Modell kann man die möglichen Wendedaten schon wesentlich genauer eingrenzen, da die Wendedaten dann fast stets sehr nahe auf den Tag mit der höchsten Bewertung im Modell fallen. Das CSQN-Modell sagt nichts über die Polarität (Hoch oder Tief) aus.
Über die exakte Berechnung der CSQN-Indikatoren möchte ich nicht viel sagen, um den Wettbewerbsvorteil zu schützen, es werden ungefähr 20 verschiedene Faktoren zur Berechnung herangezogen (die exakte Zahl ändert sich stetig, da das Modell permanent weiterentwickelt wird), öffentlich diskutiert werden nur zwei davon: der Bradley Siderograph und das Galaktische Zentrum. Einige der CSQN-Indikatoren basieren auf dem Goldenen Schnitt sowie den heiligen Zahlen 3 und 7. Die astrologischen Indikatoren (z.B. bestimmte Gradbereiche von bestimmten Planeten) sind fix und können bereits beliebig weit im vorhinein berechnet werden, es gibt aber noch weitere marktabhängige und daher variable Indikatoren, die sich erst in den Wochen vor dem Wendepunkt klären.
Hier ein Beispiel für das CSQN-Modell für den Amanita-Pivot 14./15.8.07 für die Aktienmärkte, welcher korrekt das Jahrestief 2007 in den Indizes prognostizierte. Die zu diesem Zeitpunkt 18 Faktoren des CSQN-Modells werden gemäß den Regeln für jeden Handelstag aufgelistet, jeder Tag erhält durch jeden Faktor eine gewisse Punkteanzahl. Der Totalwert für jeden Tag wird dann als Prozentsatz vom theoretischen Maximum ausgedrückt, wobei 100% niemals erreicht werden: 70-80% sind das höchste der Gefühle, 50-70% sind mittelmäßig, alles unter 50% ist schwach. Die Tage mit dem höchsten Prozentsatz definieren den exakten Amanita-Pivot. Der Idealfall ist ein herausragender Tag mit z.B. 75%, die Tage vorher und nachher haben nur circa 60%, in diesem Falle wird der Amanita-Pivot sehr exakt sein (+/- 1 Handelstag). Wenn das CSQN-Modell hingegen nicht so genau ist, dann muß man mit +/- 2 Handelstagen kalkulieren.
Feinheiten & weitere Hinweise
(1) Kontext: Amanita-Pivots sind zwar eine großartige Hilfestellung, aber nicht dazu gedacht, als Stand-alone Werkzeug zu fungieren, ihre Anwendung nur im Rahmen einer vollen Prognose und anderer Faktoren (v.a. des mittelfristigen Modells) sinnvoll.
(2) Benchmark: Die Amanita-Pivots sind für die Hauptbenchmark in jedem Markt optimiert. Für die Aktienmärkte ist der Leitindex der S&P 500 der repräsentativste Index für den Aktienmarkt. Meist drehen die 5 verfolgten Indizes - S&P 500 (SPX), Dow Jones Industrials Average (DJI), Nasdaq 100 (NDX), DAX, EuroStoxx 50 - am selben Tag, wenn nicht, dann übersteigen die Divergenzen selten mehr als einige Handelstage und sind preislich nicht signifikant.
(3) Polarität (Hoch/ Tief): Pivots verstehen sich per se immer als potentielle Drehpunkte ohne festgelegte Polarität (Hoch oder Tief), es wird zwar teilweise eine Polarität unter dem Titel 'idealerweise' vorgeschlagen, aber die Polarität kann nicht exakt quantifiziert werden mit einem Modell. Sie kann im vorhinein nur indirekt aus anderen Faktoren erschlossen werden (u.a. durch das mittelfristige Modell und andere Faktoren), doch diese Vermutung ist stark zeitabhängig, d.h. die Präferenz für Hoch oder Tief kann sich von einer Woche zur nächsten umkehren abhängig vom Marktverhalten. Die finale Klärung der Polarität erfolgt gewöhnlich in der Woche vor dem Datum durch die Beantwortung der Frage: "Handelt der Markt auf einem 1-3 Monate Hoch oder 1-3 Monate Tief?" Sehr selten (vielleicht 5%) sind die bipolaren Amanita-Pivots, wo im Fenster +/- 2 Handelstage sowohl ein Mehrmonatshoch als auch ein Mehrmonats markiert wird. Natürlich kann nichts die aktuelle Marktbeobachtung ersetzen.
(4) Toleranzfenster: Amanita-Pivots erfassen nicht immer genau die exakte Trendwende auf intraday- oder Schlußkursbasis, sondern manchmal auch exakte Retests (Doppelhoch oder Doppelboden), wobei die zulässige Toleranz einige Zehntelprozent ist. Es gilt die folgende Regel: wenn ein mittelfristiger Drehpunkt zu einem Datum gesetzt wird, welcher kein Amanita-Pivot ist (+/- 2 Handelstage, ausnahmsweise auch mal etwas mehr), dann wird mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. P=85-90% dieser Level binnen eines Monats zum nächsten (manchmal übernächsten) Amanita-Pivot nochmals getestet, um die CSQN-Bedingung zu erfüllen ("kein mittelfristiger Drehpunkt ohne Amanita-Pivot").
Konsens-Pivots sind Drehpunkte in mehreren der 5 verfolgten Märkte (Aktien, Anleihen, Öl, Edelmetalle, Währungen), wobei die individuellen Amanita-Pivots im Umkreis von +/- 1 Woche zu finden sind. Vorteile dieses Konzepts:
1. Konsens-Pivots gelten automatisch als (mindestens) 2 Amanitas in jedem individuellen Markt.
2. Synchronisation: individuelle Amanita-Pivots in jedem Markt werden oft in die Richtung des Konsens-Pivots verschoben, weil die Märkte eine Tendenz zur Synchronisation, zum gemeinsamen Drehen, haben
Beispiel: Amanita-Pivot im Öl (oder irgendeinem anderen der 5 Märkte) am 10.3., Konsens-Pivot erst am 13.3. - in diesem Fall kommt vermutlich der tatsächliche Drehpunkt beim Öl eher nach 10.3. und kaum vorher.