Bradley-Siderograph
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Die vollständigen Informationen zum Siderographen gibt es nur im geschützten Bereich, wozu ein Abo erforderlich ist, hier im freien Bereich finden Sie lediglich eingeschränkte Informationen (ab dem Modell 2005). Vorbemerkung: Mein Timingansatz sind ausschließlich die proprietären Amanita-Pivots, wo der Bradley-Siderograph lediglich einer von mehr als 2 Dutzend Indikatoren ist, die in die Berechnung einfließen. Er gehört als sog. "Positionierungsfaktor" zu den 3 am höchsten gewichteten Faktoren im CSQN-Modell. Mithilfe der Amanita-Pivots kann man oft die tatsächliche Wende auf +/- 1 Handelstag (teilweise +/- 2 Tage) eingrenzen, mithilfe der sog. Polaritätsindikatoren auch im vorhinein bestimmen, ob die Wende ein Hoch oder Tief wird. Ein Bradley-Datum, welches kein Amanita-Pivot ist, ist in meiner Arbeit meist bedeutungslos, allenfalls wird ein Re-Test (Doppelhoch oder -boden) angezeigt zum Preisextrem des Amanita-Pivot. Die Amanita-Pivots sind Abonnenten vorbehalten.
Der Bradley-Siderograph wurde in den 40er Jahren von Donald Bradley entwickelt (Link Buch) und war ursprünglich dazu gedacht, die Entwicklung der Aktienmärkte vorherzusagen. Bradley wies gewissen kosmischen Konstellationen numerische Werte zu und addierte sie für jeden Tag. Der bekannte technische Analyst William Eng hat in seinem Buch "Technical Analysis of Stocks, Options, and Futures" dem Bradley 3 Seiten gewidmet und ihm aufgrund einer empirischen Auswertung als einzigen exzellenten Timingindikator bezeichnet (Quelle: Astrikos).
Es ist wesentlich, die Aussagekraft und die Grenzen des Siderographen zu verstehen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich herausgestellt, daß er verläßlich nur Wendepunkte in den Finanzmärkten (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe) mit einer Genauigkeit von +/- 4 Kalendertagen prognostizieren kann (in seltenen Fällen bis zu +/- 7 Tage) und nicht (!) die Richtung, d.h. Inversionen (Hoch statt Tief und umgekehrt) sind durchaus üblich.
Weiters gilt nur die Aussage: "Wichtige Bradley-Wendepunkte sind mit einer sinnvollen Wahrscheinlichkeit Wendepunkte" - der Umkehrschluß gilt jedoch nicht: "Wenn kein wichtiger Bradley-Wendepunkt vorliegt, dann gibt es keine wichtige Marktwende". Ein Beispiel: die beiden wichtigsten Wendepunkte des Jahres 2002 waren der 19.3.02 (Jahreshoch) und der 9.10.02 (Jahrestief), und der 19.3.02 schien in keinem der vier Siderographen auf.
Es gibt mittlerweile schon Dutzende Varianten des Bradley-Modells mit unterschiedlichen Parametern, teilweise auch mit künstlicher Intelligenz und auf bestimmte Märkte hin optimiert. Wenn aber verschiedene Modelle denselben Wendepunkt haben, ist dieser wahrscheinlich bedeutsam. Anbei die wichtigsten Modelle, im allgemeinen sind die geozentrischen (berechnet aus der Perspektive der Erde) wichtiger als die heliozentrischen (berechnet aus der Perspektive der Sonne).
2010 |
Dies ist das Bradley-Standardmodell (Original-Formel nach Donald Bradley) von Dezember 2009 bis Januar 2011:
Die beiden wichtigen Wendedaten 2010 sind:
- 1.3.2010
- 10.8.2010
Die anderen Bradley-Daten sind:
- 3.6.2010, 9.6.2010
- 26.6.2010
- 8.7.2010
- 11.9.2010
- 30.9.2010
- 25.10.2010
- 15./16.11.2010
- 25./26.12.2010
Streng genommen muß man von potentiellen Wendedaten sprechen, in der Sprache der Chaostheorie handelt es sich um Bifurkationspunkte. Neben diesem Standardmodell gibt es noch 3 andere Modelle im Premium-Bereich. Alle Bradley-Analysen im freien Bereich seit 2007 finden Sie hier. Die anderen drei Modelle (Premium-Abonnenten vorbehalten) unterscheiden sich vom gezeigten Standardmodell teilweise.
Weitere Details |
Den Siderographen für die früheren Jahre gibt's hier. Rohdaten für eigene Forschungszwecke bekommen: Abonnenten von Amanita Market Forecasting bekommen die Daten der vier Bradley-Modelle von 1990-2010 als .txt-Datei (Sie brauchen einen Zugangscode, klicken Sie hier, um zu abonnieren).
Eine weitere Möglichkeit ist, daß Sie sich die Daten mithilfe der entsprechenden Software selbst berechnen, siehe dazu die Software-Seite. Ich selbst verwende vor allem den Market Trader von Alphee Lavoie, der aber wegen des sehr hohen Preises für den Normalverbraucher kaum in Frage kommt.
Donald Bradley selbst hat (wahrscheinlich unwissentlich) durch die Einbeziehung der Deklinationen sein Modell so hingedreht, daß es im Schnitt der Verteilung im Jahreszyklus ("sell in May and go away") entspricht - hier ist man aber gleich mit saisonalen Charts besser bedient.
Was kaum jemand berücksichtigt und gleichzeitig der Grund für das Versagen: wenn man ein Modell für bullisch/ bearisch erstellen will, sollte man Aspekte und Deklinationen (die Bradley-Komponenten) vergessen und stattdessen vor allem auf die Längengrade der Planeten setzen sowie auf synodische Zyklen (iS von Matlock und Meridian) oder mit einer Gesamt-Transitkonzentrationskurve der wesentlichen Radizes (iS von Koen Van de Moortel) arbeiten. Eine Alternative wäre der Versuch, Inversionen zu prognostizieren, aber auch hier sind meines Wissens alle Versuche in diese Richtung gescheitert .